S&P500のVIX（恐怖指数）データ分析
FREDからS&P500のVIX（恐怖指数）データをダウンロード
pandas_datareaderを使いました。エラー表示でアップグレードが必要、と出たので指示に従いました。
時系列データの開始日を1949/1/とし、直近2019/4/30までとしました。
S&P500のVIX（恐怖指数）データのプロット
S&P500のデータの分析
同様にS&P500のデータもダウンロード
S&P500のデータのプロット
グラフからきれいな右肩上がりの直線になっていて、s&P500の株価は順調に値上がりしていることがわかります。
S＆P500からVIX（恐怖指数）の近似値を計算
まずは、年率のボラリティを計算しています。
30日（営業日は20日）の区間をずらしながら計算。
VIXとボラリティの平均値を求めています。
グラフを見ると、vixとvolはだいたい同じような動きをしている、といえそうです。平均値もかなり近い数値になっているもの、と推測できます。
したがって、volはVIXの近似値、といえそうです。
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